3월 24일자로 계산한 해외선물 상관계수입니다.
그간의 연재에 대한 이해를 돕고자 오늘은 설명을 덧 붙힙니다.
- 상관계수는 일별종가 데이타를 가지고 각각의 해외선물간의 흐름의 관계를 계산한 것입니다. 100%에 가까울 수록 흐름이 비슷해지며 -100%에 가까울 수록 흐름이 정반대인 것으로 이해하시면 됩니다.
- 해외선물의 가장 큰 이슈는 항상 미달러의 강약세입니다. 미달러의 강약세를 알수 있는 것으로 달러 인덱스라는 것이 있지만 HTS 봉차트로 이를 제공하지 않아 (제가 못 찾은 것일 수도 있음) 호주달러를 달러 인데스에 준해 이용하고 있습니다.
- 호주달러의 상승은 미달러 약세 하락은 미달러 강세를 의미합니다. EURO의 상승 하락 역시 미달러의 강약세를 반영하지만 유럽의 경제 환경은 미국과 상당히 차이가 있어 그 의미가 왜곡되는 경우가 많지만 호주의 경우 미국 만큼이나 안정적인 정치 경제 구조를 보이고 있어 달러 인덱스를 잘 반영하는 통화 이기에 호주달러에 초점을 맞춥니다.
- 위 표를 보시면 상관계수 +50% 이상은 적색으로 -50% 이하는 파란색으로 표시되는데 -50% 이하는 보이지 않습니다. 일단 호주달러를 기준으로 오일과 미국지수 (S&P 와 DOW)의 상관계수는 90% 이상입니다. 이 말은 호주달러가 상승하면 오일과 미국지수 역시 상승했다는 것입니다.
- 상관계수가 90% 이상이라고 하면 호주달러가 상승 마감한 날 오일과 미국 지수 역시 상승 마감한 날이 많았다는 것입니다. 물론 상승폭의 차이는 있겠지만....
- 물론 호주달러가 상승해서 미지수와 오일이 상승했는지 아니면 미지수와 오일이 상승해서 호주달러가 상승했는지... 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 하는 문제는 남지만 일단 이 현상은 매매에 도움을 줍니다.
- 이에 오일 미국지수 골드를 주로 매매하는 저의 경우 이들 자체 차트에 대한 분석도 하지만 우선적으로 가장 중요시하는 차트는 호주달러 입니다.
위는 교보증권으로 매매한 2월 22일부터의 매매결과 한화 기준입니다.
주간매매결과에는 달러 베이스로 올렸는데 교보 HTS 에서 한화 베이스로
검색이 된다는 것을 알게 되었습니다.
마지막으로 아래 그간 구글 블로그에 두 차례 올렸던 지난 해외선물 상관계수를
참조용으로 올립니다.
앞으로 한달에 한번정도 이 해외선물 상관계수를 업데이트 합니다.
[참조 2016년 1월 29일자 상관계수]
[참조 2016년 2월 5일자 상관계수]
