일봉에 대한 이해...

위는 선물 일봉입니다.

보조지표는 선 두개입니다.

적색선 + 청색선

몇년의 시행착오 후에 알게된 지표인데

일단 적색선이 청색선보다 높게 위치하면

강세장

반대의 경우 약세장으로 인식합니다.

위 차트를 자세히 보면 강세장의 경우 양봉이

약세장의 경우 음봉이

상대적으로 많아 보입니다.

이 선들이 DBS에서는 위처럼

적색선 W라인 / 청색선 A라인으로 표시됩니다.

이를 비교하여 오늘자 DBS 에서는 "상승장세"로 표시된 것입니다.

그런데 드 아래에 보면 "전약후강"이라는 표시가 있습니다.

상승장세에서는 양봉이 상대적으로 많으니

전약후강이라고 표시한 것입니다.

어제 그리고 오늘 개장 후 제법 밀림이 나온 후 

반등 모습을 보입니다.

어제장은 그렇다 치고

오늘장은 전일 미장이 100포인트 이상

상승했는데도

개장 후 제법 밀려 내려갔습니다.

그리고 어제도 그리고 오늘도 A 라인까지

그 밀림을 만들었습니다.

그리고 반등...  전약후강...

물론 하락장에서는 전강후약으로 표시되지만

상승장세에서 이 말이 더 잘 들어 맞습니다.

이런 현상이 만들어지는 이유에 대해

생각해 본 적이 있습니다.

일단 개인 매매자들은 전일 미장의 결과를

우리장 개장전에 가슴속에 담고 있습니다.

그래서 장 초반 적극적 선물매수 콜 매수 풋매도에

달려드거나 그쪽 방면으로 대기 하는 경우가 많습니다.

시장을 흔드는 입장에서는 그쪽을 쉽게 주지 않죠.

자신들이 먹을 것이 별로 없으니...

그래서 일단 반대방향 흐름을 만듭니다.

그리고 어느정도 반대방향을 만들면

개인들은 손절 + 반대방향 진입 및 대기를

시작합니다.

자.. 이리되면 이제 원래 방향으로 가도

먹을 것이 그들에게는 많아지겠죠...

변두리강사의 개인적인 상상나래입니다.

DBS 수정 20151231

2015년 마지막 날 DBS 수정 글 올립니다.

DBS 보면 아래와 같은 히스토그램이 있습니다.

위와 같이 맨 아래 줄에 "선물지수상관계수"를 삽입했습니다.

각 칼람의 선물지수와의 상관관계를 표시한 것입니다.

예를 들어 이날 (12월30일) 옵션미결은 선물지수와 상관관계가

85.17% 입니다.

상관계수는 1 (100%) 이면 완전 똑같은 흐름이라는 것이고

-1 (-100%) 이면 완전 반대 흐름이라는 것입니다.

85% 라면 상관관계가 상당히 높다고 할 수 있습니다.


6 개의 상관관계 중 수급지수 와 선물잔량을 제외한
4가지 항목에 대해 색상으로 상관관계 높은 순으로
아래와 같이 표시 됩니다.

  

색상은 상관관계 높은 순으로

위는 12월 30일자 예를 든 것 입니다.

변두리강사

현재지저와 결제지수

내일부터 선물 3월물과 옵션 1월물 거래 입니다.

만기일인 오늘 저는 2시 49분에 242.5 풋 2개를 더 매수 했습니다.

0.72 정도에..

그래서 평단 1.15 정도에서 4개 평단이 0.927로 내려갔습니다.

200만원 날린다는 생각이 이었습니다.

이 판단의 바탕에는 DBS 현재지저가 있습니다.

240.67

아래 차트롤 보면 녹색선이 장막판 레벨업 되었지만

240.67

오늘 결제지수는 240.60 이었습니다.

242.5 풋 결제시도..

제가 만든 DBS를 한번 믿어 본 겁니다.

정말 확실했다면

10개 추가 매수 했겠죠...

DBS 분석 1130 + 1201

DBS 이해 6편의 글로 어느정도 DBS에 대해 이해를 하셨으리라

생각합니다.

하지만 사실 차트 그대로 DBS 그대로 매매하는 것은 불가능합니다.

왜 이런 이야기를 먼저 하냐면

혹시 제 매매일지 보러 오신 분들에게

며칠 기다리셔야 될 것 같다는 이야기를 해야 될 것 같아서...

어제 무진장 해먹었거든요...

오늘 좀 찾아 오기는 했지만...

일단 상황봐서...  주간매매일지는 올리겠지만...

이틀간 아주 재미난 장이 벌어졌습니다.

원웨이 하방과 원웨이 상방...

먼저 이틀간의 DBS 집계표 입니다.

11월 30일자 

12월 1일자

 일단 이틀간의 집계표를 보면

외인이 이틀간 큰 움직임의 주범이라는 생각이 들죠...

금요일 옵션미결 보고 상방으로 크게 오바한 저는 어제 월요일

손도 못쓰고 엉망이 되어버렸습니다.

DBS 차트 보시죠..

11월 30일

 12월 1일

2개의 차트를 보시면 녹색선 (현재지저)이 어떤 역할을 하는지

아실 수 있을 것입니다.

11월 30일 월요일의 경우 녹색선이 레벨 다운 되었을 때

상방은 손을 들었어야 했는데...

12월 1일 화요일은 녹색선이 레벨업 되었을 때

상방을 더 실었어야 했는데..

마지막으로 이틀간의 선물 지수와 선물미결, 옵션미결  장중 차트 입니다.

11월 30일

 12월 1일

12월 선물 만기이니 선물미결 장중 움직임으로는

선물지수와의 연관성을 찾기가 힘든 시기 입니다.

만기가 다음주이니...

하지만 옵션미결은 선물지수와 연관성이

선물미결보다 더 하다는 것을 아실 수 있죠...

DBS가 방송 중 공유하시는 분들에게 작은 도움이 되기를 바랍니다.

변두리강사

DBS 이해 06 - 히스토그램

DBS 이해 여섯번째 이야기는 데이타 집계표 우측 하단에 있는

히스토그램에 관한 이야기 입니다.

이야기를 시작하기전에 DBS에 두가지 중요 변화를 주었습니다.

가끔 DBS를 살펴보다 이런 변화를 주고는 하는데

이렇게 글을 적다가 보면

이런 변화해야할 사항이 곧잘 튀어 나옵니다.

첫번째 변화

히스토그램 맨 우측 칼람 "수급합"을 "선물미결" 칼람으로 대체 합니다.

이전 글에서도 "수급합"이 (현물수급+옵션수급) 으로 별 으미가 없다고 

했는데 수급합 보다는 "선물미결"을 장중에 보는 것이 더 나을 것 

같습니다.

두번째변화

옵션미결 계산에 있어 그간의 자료를 살펴보니 옵션미결 수치가

상대적으로 기타 수급과 차이가 크다는 것을 깨닫고

옵션미결 계산시 합산으로만 수치를 만들었는데

합산을 평균치화 하였습니다.

아래 히스토그램은 위의 두가지 변화를 준 그림입니다.

11월 26일자 히스토그램입니다.

7개의 칼람으로 그날의 최고지 최저치 그리고 현재위치를

한 눈에 보고자 하는 것이 히스토그램의 작성 목표입니다.

7개 항목 중 지금까지 설명을 제대로 하지 않고 생소한 것은 

"수급지수" 하나 일 것 입니다.

수급지수 계산은 현재 선물지수에 각종수급의 현재위치를 반영한 것입니다.

26일 선물지수 종가는 250.30 이지만 수급의 위치를 고려하면 대략

248.99 정도라는 의미 입니다.

그냥 참고 사항입니다.

히스토그램에서 보아야 할 것은 선물지수의 위치와 다른

수치들의 위치 비교입니다.

맨 왼쪽 칼람은 0%~100% 까지의 수치를 보여주며

피보나치 수치인 38.2% 61.8%를 경계로 적색 녹색 청색으로

표시되어져 있습니다.

선물지수 하나만 놓고 보아도 이 위치들은 그날 매매에 주요지점이

됩니다.

또한 선물지수가 고점을 찍었을 때 다른 수급이나 미결이 어디에 위치하는지

파악하는 것 역시 중요합니다.

선지가 고점영역에 머무르는데 수급이 급격히 빠진다면

이미 장은 고점을 찍은 것으로 판단할 필요가 있습니다.

이상으로 히스토그램에 대한 설명을 마치고 아래는

위에서 행한 두가지 변화를 반영한 11월 26/27일자 히스토그램과

상품별 수급일봉이니 참고 하시기 바랍니다.

11월 26일자 상품별 수급일봉

11월 27일자 히스토그램입니다.

11월 27일자 상품별 수급일봉

DBS를 이용한 매매결과는 개인의 몫입니다.

변두리강사

DBS 이해 05 - 현재지저

DBS 이해 이번시간은 현재지저에 대한 이야기 입니다.

현재지저라 함은 제가 만든 용어로 현재 상황에서 지지 또는 저항이 되는 지점이라

할 수 있습니다.

이는 DBS 데이타 집계표 우측 상단 아래에 다음과 같이 표시 됩니다.

11월 26일자 현재지저는 최저 247.19 최고 250.52

종가 250.52 였습니다.

11월 27일자 현재지저는 최저 249.67 최고 249.94

종가 249.76 이였습니다.

현재지저의 의미를 장중 DBS 차트를 통해 알아 봅니다. 

 장중 30초 단위로 그려지는 DBS 우측에 위치한 차트입니다.

차트선들에 대해 설명 드립니다.

회색막대 - 파생수급

흑색선 - 선물지수

녹색선 - 현재지저

적색선 - 현물수급

파란선 - 전체수급

거듭 이야기하지만 이날은 원웨이 상방이었습니다.

장초반 현재지저 (녹색선) 는 249.67 정도였다가 바로 248 대로 진입하고

이후 조금씩 상승하다가 250 대로 점프하여 이후 그 자리 주변에서

마감하였습니다.

흑색선 선물지수와 함께 보면 지저선이 선물지수를 쫒아가는 것 같기도하고

선물지수가 현재 지저 쪽으로 움직이는 것 같기도 할 것입니다.

11월 26일자는 전자에 해당하죠...

그럼 11월 27일자 보시죠

이날은 첨부터 지저는 249 후반대에서 선물지수가 그 자리로 오기를

기다리는 모습입니다.

후자에 해당되죠...

기본적으로 현재지저는 매매에 있어 선물지수가 현재지저 위에 있다면

현재지저에서 매수 대기 (지지로인식)

아니면 매도하여 현재지저에서 익절 대기

현재지저 아래에 선물지수가 위치한다면 현재지저에서 매도 대기 (저항으로 인식)

아니면 매수하여 현재지저에서 익절 대기

이처럼 활용 가능합니다.

여기서 한가지 고백한다면 원래 현재지저는 종가 추적의 방안으로 

계산 해 본 것이었습니다.

하지만 장중 살펴 본 결과 장중 지지/저항 라인으로 활용하는 것이

더 좋지 않는 생각이 들어 정의 자체를 변경한 것입니다.

마지막으로 현재지저 계산 근거입니다.

계산근거를 보여드리는 이유는 단 하나...

현재지저의 계산은 선물지수가 아닌 당일 등가를 중심으로한

5개의 콜풋 옵션으로 계산 되어졌다는 것을 보여드리기

위한 것입니다.

11월 26일자 현재지저 계산 내역

11월 27일자 현재지저 계산 내역

현재지저의 매매활용 역시 개인의 몫입니다.

변두리강사

DBS 이해 04 - 5개의 라인

DBS 이해 네번째 이야기는 데이타 집계표 우측상단 부분의

금일 주요 5 Line 입니다.

금일 주요 5 Line (이하 5라인)은 시가 갭을 적용한 당일 주요 지지/저항 라인으로

개장 후 표시 되어집니다.

또한 장중 흐름이 진행 되면서 그 라인을 지수가 도달하면 검정 바탕으로

변하게 하였습니다.

 11월 26일자

이날은 5라인이 최고 최저 차이가 248.67-246.17=2.5 로

이는 전일인 25일 흐름이 답답했음을 이야기 한다.

이렇게 5라인이 촘촘할 경우 큰 종종 흐름이 전개되어진다.

5라인 우측하단으로는 현재 선물/K200 지수와

선물 현재 진폭 베이시스가 표시되어집니다.

이 부분은 설명이 필요없고 그 아래 현재지저는 다음 시간에 설명 이어집니다.

11월 27일자

26일이 원웨이 상방으로 진폭이 3.10 이었다.

따라서 이날 5라인은 상대적으로 넓다. 

252.77-246.57=6.2

전일 진폭의 딱 두배로 설정이 되어 있다.

26일과 반대로 이렇게 폭이 넓으면 당일은 보통 답답하다.

진폭도 줄고 5라인 어느 라인도 색상이 변하지 않았다.

종가 저가 249.70 으로 249.67 라인 정도 사용했다고 볼 수 있다.

이5라인을 차트에 그려 놓고 보자

11월 26일 10분봉이다.

청색선이 당일 5라인이다.

하지만 두번째 10분봉이 바로 5라인 최상위선을 돌파한다.

그렇다면 당황하지 말고 그 위에 선을 설정해야 한다.

그 위선은 (최상위선 - 차상위선) 폭으로 설정하면 된다.

248.67-248.13=0.54

0.54 폭으로 위로 설정해 본 것이 위에 그려진 적색선 4개이다.

이날 고점 250.80은 무려 4칸을 더 진격한 것이다.

장이 반대로 폭락하여 최하위선을 붕괴한 경우도
이와 같이 4번째 5번째 라인 차이로 아래에 선을 설정하면 된다.

다음은 11월 27일자 10분봉이다.

이 날은 차트상 중간선부터 아래 2선 3개선밖에 그려지지 않는다.

결국 장중 지지부진하다. 중간선인 249.67 라인으로 회귀하며 마감되었다.

자 그렇다면 11월 30일장은 어떠할까..

11월 27일자 진폭이 1.20 으로 30일자 5라인 폭은 2.40 이다.

또 다시 변동성이 폭발할지도 모른다.

위인지 아래인지는 모르지만...

5라인은 제가 5년전부터 차트 설정을 통해 이용하여 왔습니다.

장중 유용한 지지/저항 라인으로 활용가능 합니다.

물론 이를 활용하고 하지 않고는 개인의 선택이며

그 결과도 개인의 몫입니다.

변두리강사

DBS 이해 03 - 수급에 대한 이해

DBS 이해 세번째 주제는 수급에 대한 이해 입니다.

사실 수급 부분이 제가 DBS를 만든 시발점이라 할 수 있습니다.

증권사 HTS는 차트는 다양한 형태로 세팅하여 볼 수 있는 반면
수급 부분은 그렇하지 않습니다.


우선 키움 증권으로 본 일자별 수급입니다

위에서 부터 코스피 현물 / 선물 / 콜옵션 / 풋옵션 일별 수급입니다.

물론 다른화면에서도 장중 수급 데이타를 얻을 수 있지만
어떻게 세팅해도 장중 한눈에 수급을 정리해서 볼 수가 없습니다.

제가 DDE를 통해 처음 구현하고자 했던 것이 종합적인 장중 수급 확인이었던 것입니다.


DBS 수급 부분은 아래와 같이 좌측 중간에 위치 합니다.

일단 11월 27일자 수급 부분을 확대 해 보겠습니다.

(11월 27일 수급박스)

크게 세개의 박스인데 위에서 부터

. 매매주체별 수급 일봉 박스
. 수급 주체별 상품별 데이타 박스
. 상품별 수급 일봉 박스

이렇게 3개의 박스 입니다.

공교롭게도 11월 27일자 수급은 조금 평상시와는 다른 모습이라 11월 26일자도
함께 보면서 설명 드립니다.

참고로 11월 26일은 원웨이 상방이었으며
11월 27일은 움직임이 지지부진한 가운데 종가 저가였습니다.

(11월 26일 수급박스)

먼저 중간 박스인 데이타 박스 입니다.

(아래 그림은 좌측이 11월 26일자 우측이 11월 27일자 입니다.)

데이타 표로 보면 조금 복잡해 보입니다.

좌측표로 설명 드립니다.

우선 색상에 대한 설명입니다.

현물의 경우 개인이 파란색 외인이 녹색 기관이 적색입니다.

의미는 현물의 경우 기관이 가장 많이 매수 그 다음이 외인 개인은 오히려 매도

즉 색상은 해당 행의 수급 순위를 적색 녹색 파란색 순으로 표시한 것입니다.

전체 칼람의 경우 색상은 적색은 양의 값 파란색은 음의 값을 표시합니다.

좌측 박스 11월 26일자의 경우 옵션 수급만 마이너스이고

나머지는 모두 플러스 수급이었습니다.

그런데 이 데이타 박스의 수치는 선물 수급만 증권사 HTS와 같고 현물 / 옵션 수급은

큰 차이가 납니다.

이는 선물을 기준으로 현물 수급 및 옵션 수급을 Convert 했기 때문입니다.

현물의 경우 100% 자기자본을 이용하지만 선물의 경우 증거금만으로 매매 가능하기에

이 부분을 적용한 것이며 옵션의 경우는 그날 옵션 가격과 선물 가격을 비교하여

변수를 적용하고 있습니다.

데이타 표에 그날 최대 최소 위치도 표시했지만

장중 한눈에 파악하기 쉽지 않아 아래 일봉 형태의 수급도

표시합니다.

멘 위 박스 매매 주체별 수급 일봉입니다.

원웨이 상방이었던 좌측 11월 26일자를 보면

외인 기관은 마이너스 수급을 들어가지 않고 내리 위로 수급을 가져 갔으며

반대로 개인은 플러스 값 없이 장초반 부터 내리 하방 수급이었습니다.

원웨이 상방의 전형적인 수급 모습입니다.

위에서 11월 27일자 수급이 조금 이상했는데

우측 박스 보면 세 주체 모두 마이너스 수급 마갑입니다.

장은 종가 저가 형태로 마감 되었지만

기관 수급 봉은 아래꼬리가 길게 달렸습니다.

다음은 상풀별 수급 일봉입니다.

 이틀간 현물 / 옵션미결 / 수급합이 양봉입니다.

옵션미결은 DBS 이해 01 에서 설명 드렸고 수급합은 (현물+옵션미결)로 계산되어지기에

당연 양봉입니다.

이틀간 다른 수급을 보인것은 선물 옵션의 파생수급입니다.

큰 차이가 없는 이틀간 장의 모습은 천지차이 입니다.

일단 이러한 상품별 수급으로 보았을 때 11월 27일자 종가 저가의 장으로

이번 상승이 마무리 되었다고 하기는 무리가 있습니다.

조금 더 상방이 진행될 수 있다이며 옵션미결이 마이너스 들어가는 날이

대충 상방 추세의 끝자락으로 이해하는 것이 좋을 듯 합니다.

물론 월요일 11월 30일장에 옵션 미결이 마이너스 들어갈 수 있지만...

나중에 이글을 보시게 되면 11월 30일장 모습을 함께 보시기 바랍니다.

장중 수급을 DDE로 완성했을 때 이제는 손실날 일이 없을 것 같았다.

하지만 지금도 나는 예전과 같이 꼬박꼬박 손실 마감하는 날이 발생한다.

함께 하시는 분들에게는 약간의 도움이 되기를 바랍니다.

DBS를 이용한 매매 결과는 각자의 몫입니다.

변두리강사

DBS 이해 02 - 일봉에 대한 이해

DBS 이해 두번째 시간입니다.

이 시간에는 일봉에 대한 이해에 대해서 이야기 합니다.

상기 DBS는 11월 27일 금요일 DBS 이며

일봉에 해당하는 부분은 적색 박스 두 부분 입니다.

먼저 첫번째 박스 입니다.

간단히 그날의 선물과 K200의 주요라인을 정의하며

장세 (상승장세) 및 그날 장의 예상 (전약후강)이

간단히 표시 되어집니다.

W라인과 A 라인에 대해 우선 이해하셔야 하는데

이평의 한 종류이며 W 라인이 A 라인에 비해

빨리 움직이는 성격을 이용 합니다.

우선 아래 일봉 차트를 보시죠

좌측이 선물 우측이 K200 차트입니다.

차트에서 적색선이 W라인 청색선이 A 라인입니다.

W라인 A라인 어느것이 위에 위치하냐에 따라

장의 성격이 크게 다르다는 것을 확인 하실 수 있습니다.

잘 안 보이지만 차트에 표시한 라인의 위치가

DBS 상의 라인 수치와 동일 합니다.

2 개의 라인을 비교하여

W > A 이면 상승장세

W < A 이면 하락장세

이처럼 판단합니다.

차트를 보시면 이에 동의하시리라 생각됩니다.

또한 그간의 경험으로 

상승장세 - 전약후강

하락장세 - 전강후약

이처럼 표시하였습니다.

이는 보통 그날의 지수는 상승장세의 경우 W 라인에서 지지

하락장세의 경우 W 라인에서의 저항을 장초반에 확인한다라는

생각을 적용한 것입니다.

하지만 위 차트의 오늘 봉을 보면 전강후약이라고 할 수 있습니다.

그러나 종가는 W 라인 한참 위 입니다.

결국 장초반 전약 (W라인지지확인) 을 하다가 만 장이었습니다.

그날 시가가 W 라인과 큰 차이 없을 때 장초반 반짝 W 라인 지지/저항

확인을 위한 흐름 전개 후 원래 장세로 진행된다는 점을 반영한 것입니다.

마지막으로 일봉 박스 우측 "0.91" 이라는 수치는 이격으로 이해하시면 됩니다.

계산식은 (W라인 - A라인) 입니다.

위에서는 선물 K200 이격의 합의 2로 나눈면 됩니다.

(248.47-247.51+247.77-246.92)/2 = 0.905

이 수치는 한마디로 W 라인과 A 라인의 이격이 됩니다.

다음은 그야말로 일봉 그림이 되겠습니다.

일봉은 5개입니다.

야선일봉 - 전일 야간선물의 고점과 저점은 최근 장 초반 지지 저항으로 작용됩니다.

주간일봉이 야선 고점 저점 어느 것을 돌파하는 지가 중요 포인트 입니다.

선물WA / K200WA - 위에서 언급한 W라인 A라인을 일봉 형태로 표시한 것입니다.

W 라인이 위라면 양봉 아래에 위치하면 음봉으로 표시 되겠죠.

선물 / K200 - 당일의 일봉이 표시됩니다.

이상으로 DBS 에 표시되어지는 일봉 데이타에 대해 설명 드렸습니다.

매매에 대한 이용은 각자의 몫입니다.

변두리강사

매매결과 11월 27일 금 + 13주차

상방 포지션인데 종가 저가네요

월화수 벌어서 목금에 다 해 먹었습니다.

다행히 이번주 손실은 아니지만..

계좌 고점 찍은 거 아니여.... 

DBS 이해 01 - 옵션미결 11월26일

어제 11월 26일 부터 아프리카 증권 TV 장중 방송을 통해 DBS를 

새로이 공유하게 되었다.

DBS (Day Breaker System)는 변강이 3년 전 부터 키움증권 DDE 기능으로

구축하기 시작 수 없는 시행착오와 변경을 통해 현재의 형태를 갖춘

장중 그날의 전반적인 시장상황을 한 눈에 살펴보는 엑셀 파일이다.

새로이 공유를 하게 되었으니 보시는 분들을 위한 이해가 필요할 것으로

판단 몇개의 글을 연재하고자 합니다.

우선 공유되는 화면을 살펴 봅니다.

아래 두개의 그림으로 나누어 캡처했는데 실제는 두 화면이 옆으로

연결된 한 화면 입니다.

좌측 데이타 집계화면

우측 차트 화면

새로이 공유를 시작한 11월 26일은 원웨이 상방 이었다.

개인들이 크게 당하는 형태의 장 모습이며 본인도 손실 매매한 날이다.

DBS를 한번에 이해시키기는 쉽지 않습니다.

저 역시 만들어 놓고 이해해 나가고 있는 상황이라...

앞으로 당분간 시간이 날 때마다 그날의 DBS를 캡처하고

어느 한 부분을 집중적으로 설명 드리는 형태로 글 연재 합니다.

우선 위 차트 화면을 보면

원웨이 상방이었던 이 날은

현물수급 (적색선) / 전체수급 (파란선) 이 장중 내내 상승하였습니다.

파생수급 (회색막대) 역시 계속 양의 값을 유지 했습니다.

한마디로 모든 수급이 상방으로 진행되었던 것입니다.

현재지저 (녹색선) 역시 장중 레벨업이 되었습니다.

현재지저라 함은 옵션베이스로 계산 현재 상황에서의 지지 또는 저항이 되는

지점을 의미하며 추후에 이에 대한 글을 따로이 쓸 생각입니다.

오늘 설명드릴 것은 "옵션미결" 이라는 것입니다.

데이타 집계화면 오른편 하단에 보면 아래와 같은 부분이 있습니다.

7번째 칼람에 "옵션미결" 보이시죠....

이날 옵션 미결은 최저 690 최고 60,996 이며 56,032 에

마감 되었습니다.

옵션미결에 대한 계산은 다음과 같습니다.

(풋 전일대비 미결제 증감 - 콜 전일대비 미결제 증감)

보통 선물 미결제 증감에 대한 이야기는 많이 들어 보셨지만

옵션 미결제 증감에 대해서는 생소하시죠...

선물 미결제 증감은 HTS 통해 쉽게 확인이 됩니다.

하지만 옵션 미결 증감은 한눈에 확인 힘듭니다.

그래서 이를 한눈에 확인하고자 데이타를 집계하여 가공한 것입니다.

선물 미결 증감은 사실 애매합니다.

매수 미결 증감 인지 매도 미결 증감 인지 우리는 알 수 없습니다.

그래서 선물이 상승하면 매수 미결이 증가했구나

하락하면 매도 미결이 증가했구나 하는 정도 입니다.

하지만 옵션 미결 증감은 선물 미결 증감 보다 더 확실한 방향성

이야기를 해 줍니다.

우선 가정은 (사실 기정 사실이지만) 옵션에 있어 매도는 외인과 기관 중심

매수는 개인 중심 입니다.

자 그럼 이날 옵션미결 계산 데이타를 보시죠...

 저는 근월물과 차퉐물로 나누어 각각 계산하는데

아직 만기 여유가 있어 근뭘물만 보고 있습니다.

이날 콜 옵션은 미결이 10,839 감소 했고

풋 옵션은 미결이 45,193 증가 했습니다.

옵션미결은 (풋 - 콜) 해서 56,032 라는 값을 보이고요...

위 가정을 대입해 보면 미결이 증가했다는 것은 외인/기관의 매도가

전일대비 증가 했다는 것입니다.

따라서 이날 외인/기관은 풋 옵션 매도를 크게 키웠고

콜은 오히려 환매수를 하지 않았나 생각이 듭니다.

자.. 이제 간단히 정리 합시다.

DBS 상의 "옵션미결" 이 양의 값이라는 것은 풋 매도 중심의 장...

상승장이며

반대 음의 값인 경우 콜 매도 중심의 장

하락장일 가능성이 크다는 것입니다.

또한 양/음의 값이 장중 더 커진다면 그쪽 방향으로 힘이 더해진다는

의미이고요...

잘 이해 되셨기를 바랍니다.

변두리강사