어제 11월 26일 부터 아프리카 증권 TV 장중 방송을 통해 DBS를
새로이 공유하게 되었다.
DBS (Day Breaker System)는 변강이 3년 전 부터 키움증권 DDE 기능으로
구축하기 시작 수 없는 시행착오와 변경을 통해 현재의 형태를 갖춘
장중 그날의 전반적인 시장상황을 한 눈에 살펴보는 엑셀 파일이다.
새로이 공유를 하게 되었으니 보시는 분들을 위한 이해가 필요할 것으로
판단 몇개의 글을 연재하고자 합니다.
우선 공유되는 화면을 살펴 봅니다.
아래 두개의 그림으로 나누어 캡처했는데 실제는 두 화면이 옆으로
연결된 한 화면 입니다.
좌측 데이타 집계화면
우측 차트 화면
새로이 공유를 시작한 11월 26일은 원웨이 상방 이었다.
개인들이 크게 당하는 형태의 장 모습이며 본인도 손실 매매한 날이다.
DBS를 한번에 이해시키기는 쉽지 않습니다.
저 역시 만들어 놓고 이해해 나가고 있는 상황이라...
앞으로 당분간 시간이 날 때마다 그날의 DBS를 캡처하고
어느 한 부분을 집중적으로 설명 드리는 형태로 글 연재 합니다.
우선 위 차트 화면을 보면
원웨이 상방이었던 이 날은
현물수급 (적색선) / 전체수급 (파란선) 이 장중 내내 상승하였습니다.
파생수급 (회색막대) 역시 계속 양의 값을 유지 했습니다.
한마디로 모든 수급이 상방으로 진행되었던 것입니다.
현재지저 (녹색선) 역시 장중 레벨업이 되었습니다.
현재지저라 함은 옵션베이스로 계산 현재 상황에서의 지지 또는 저항이 되는
지점을 의미하며 추후에 이에 대한 글을 따로이 쓸 생각입니다.
오늘 설명드릴 것은 "옵션미결" 이라는 것입니다.
데이타 집계화면 오른편 하단에 보면 아래와 같은 부분이 있습니다.
7번째 칼람에 "옵션미결" 보이시죠....
이날 옵션 미결은 최저 690 최고 60,996 이며 56,032 에
마감 되었습니다.
옵션미결에 대한 계산은 다음과 같습니다.
(풋 전일대비 미결제 증감 - 콜 전일대비 미결제 증감)
보통 선물 미결제 증감에 대한 이야기는 많이 들어 보셨지만
옵션 미결제 증감에 대해서는 생소하시죠...
선물 미결제 증감은 HTS 통해 쉽게 확인이 됩니다.
하지만 옵션 미결 증감은 한눈에 확인 힘듭니다.
그래서 이를 한눈에 확인하고자 데이타를 집계하여 가공한 것입니다.
선물 미결 증감은 사실 애매합니다.
매수 미결 증감 인지 매도 미결 증감 인지 우리는 알 수 없습니다.
그래서 선물이 상승하면 매수 미결이 증가했구나
하락하면 매도 미결이 증가했구나 하는 정도 입니다.
하지만 옵션 미결 증감은 선물 미결 증감 보다 더 확실한 방향성
이야기를 해 줍니다.
우선 가정은 (사실 기정 사실이지만) 옵션에 있어 매도는 외인과 기관 중심
매수는 개인 중심 입니다.
자 그럼 이날 옵션미결 계산 데이타를 보시죠...
저는 근월물과 차퉐물로 나누어 각각 계산하는데
아직 만기 여유가 있어 근뭘물만 보고 있습니다.
이날 콜 옵션은 미결이 10,839 감소 했고
풋 옵션은 미결이 45,193 증가 했습니다.
옵션미결은 (풋 - 콜) 해서 56,032 라는 값을 보이고요...
위 가정을 대입해 보면 미결이 증가했다는 것은 외인/기관의 매도가
전일대비 증가 했다는 것입니다.
따라서 이날 외인/기관은 풋 옵션 매도를 크게 키웠고
콜은 오히려 환매수를 하지 않았나 생각이 듭니다.
자.. 이제 간단히 정리 합시다.
DBS 상의 "옵션미결" 이 양의 값이라는 것은 풋 매도 중심의 장...
상승장이며
반대 음의 값인 경우 콜 매도 중심의 장
하락장일 가능성이 크다는 것입니다.
또한 양/음의 값이 장중 더 커진다면 그쪽 방향으로 힘이 더해진다는
의미이고요...
잘 이해 되셨기를 바랍니다.
변두리강사
